O que é o "Santa Claus Effect"?
(JNeg)
Os mercados accionistas estão repletos de adágios que revelam o efeito que determinados períodos ou eventos têm sobre o desempenho das acções. Um deles, que é também o último do ano civil, é o "Santa Claus Effect". Dezembro é historicamente conhecido por ser um bom mês para as acções, aliás, é mesmo apontado como um dos melhores meses do ano para esta classe de activos. De acordo com o "Stock Trader's Almanac", Dezembro é o segundo melhor mês para o S&P500, principal índice accionista americano, com a média de ganhos a situar-se nos 1,7% desde 1950. Para alguns especialistas de mercado esta é mesmo uma das melhores alturas do ano para deter acções, também conhecida como "Santa Claus Rally", compreendendo a série de dias entre 21 de Dezembro e 7 de Janeiro, aproximadamente. Por se tratar de uma época festiva, muitos investidores estão ausentes do mercado, o que se traduz num menos volume de acções negociadas, acabando por exagerar a tendência dos movimentos. Este efeito prende-se com a subida das cotações que geralmente ocorre na semana entre o natal e a passagem de ano. Vários especialistas consideram que este desempenho resulta da compra de acções por parte dos investidores na expectativa de bons retornos durante o mês de Janeiro, naquele que é conhecido como "efeito Janeiro".
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